PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.87% соответственно.

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий VTRIX и GTMIX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

VTRIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.67

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.40

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.54

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

16.76

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.67

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между VTRIX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и GTMIX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и GTMIX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-58.31%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.24%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-28.81%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-40.32%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.51%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-12.75%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и GTMIX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.97%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.56%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.56%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.91%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.06%

+0.48%