PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTR с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTR с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTR (Ventas, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, VTR returned 6.45%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTR и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 6.45% против 17.39% соответственно.

VTR

1 день
0.85%
1 месяц
-6.36%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.02%
1 год
36.42%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
6.45%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTR и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.		10.03%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between VTR and META is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.14

The correlation between VTR and META shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$41.18B

META:

$1.45T

EPS

VTR:

$0.55

META:

$27.47

Коэффициент P/E

VTR:

153.49

META:

20.64

Коэффициент PEG

VTR:

4.39

META:

0.85

Коэффициент P/S

VTR:

6.52

META:

6.78

Коэффициент P/B

VTR:

3.14

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$6.13B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

-$261.17M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$2.45B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

VTR vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.51

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.54

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.54

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-1.12

+12.15

VTR vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTR и META

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-76.74%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-33.30%

+20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-34.15%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-76.74%

+34.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

-76.74%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-28.06%

+21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-15.83%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

16.06%

-12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и META

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.80%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.17%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

26.91%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

35.52%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

44.04%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

38.67%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и META

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.32%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
1.66B
56.31B
(VTR) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
39.6%
81.9%
Активы портфеля
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

VTR and META have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to VTR (8.80%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.84% vs META's -76.74%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTR и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор