Сравнение VTPSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTPSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 1.75% | 32.25% | 5.39% | 15.31% | -15.99% | 8.64% | 11.29% | 21.57% | -14.40% | 27.56% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.32% соответственно.
VTPSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.85%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTPSX и VWELX
VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTPSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTPSX
VWELX
Сравнение VTPSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTPSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.81 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.88 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.47 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTPSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VTPSX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VWELX
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.99% | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VWELX
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTPSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -36.12% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.03% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -20.88% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -25.33% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -4.90% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.93% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.78% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VWELX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTPSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.07% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.66% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 11.88% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.12% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.50% | +4.35% |