PortfoliosLab logo
Сравнение VTPSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VTSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.78%
467.20%
VTPSX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.76

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VTPSX:

1.13

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.15

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.90

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.80

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VTPSX:

4.22%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VTPSX:

15.63%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VTPSX:

-1.46%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.33% соответственно.


VTPSX

С начала года

7.61%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.76%

5 лет

10.96%

10 лет

4.78%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и VTSAX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTPSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTPSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTPSX: 0.76
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTPSX: 1.13
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTPSX: 1.15
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTPSX: 0.90
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTPSX: 2.80
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.52
VTPSX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VTSAX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VTSAX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-10.95%
VTPSX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 9.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
14.32%
VTPSX
VTSAX