Сравнение VTPSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTPSX или VXUS.
Основные характеристики
| VTPSX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.51% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.64% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | 1.65% | 1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.34% | 5.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 12.73% |
| Макс. просадка | -35.77% | -35.97% |
| Текущая просадка | -3.47% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между VTPSX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VXUS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTPSX показывает доходность 10.51%, а VXUS немного выше – 10.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTPSX – 5.34% и акции VXUS – 5.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTPSX и VXUS
И VTPSX, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTPSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VXUS
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VXUS
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.