Сравнение VTPSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTPSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 1.75% | 32.25% | 5.39% | 15.31% | -15.99% | 8.64% | 11.29% | 21.57% | -14.40% | 27.56% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
VTPSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.85%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTPSX и VXUS
VTPSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTPSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VTPSX
VXUS
Сравнение VTPSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTPSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.63 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 10.05 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTPSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTPSX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и VXUS
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.99% | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и VXUS
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTPSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -35.97% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.27% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -29.44% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -35.97% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.26% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.29% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и VXUS
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.48% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTPSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.72% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.54% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.21% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.81% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.09% | -1.24% |