PortfoliosLab logo
Сравнение VTPSX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VEMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.81%
48.45%
VTPSX
VEMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.69

VEMIX:

0.70

Коэф-т Сортино

VTPSX:

1.05

VEMIX:

1.07

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.14

VEMIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.82

VEMIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.55

VEMIX:

2.12

Индекс Язвы

VTPSX:

4.22%

VEMIX:

5.22%

Дневная вол-ть

VTPSX:

15.63%

VEMIX:

15.76%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VTPSX:

-1.45%

VEMIX:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 3.07% соответственно.


VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.32%

5 лет

10.62%

10 лет

4.85%

VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-2.33%

1 год

9.04%

5 лет

7.91%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и VEMIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTPSX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTPSX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTPSX: 0.69
VEMIX: 0.70
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTPSX: 1.05
VEMIX: 1.07
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTPSX: 1.14
VEMIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTPSX: 0.82
VEMIX: 0.61
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTPSX: 2.55
VEMIX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.70
VTPSX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VEMIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VEMIX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VEMIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-9.11%
VTPSX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VEMIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
8.94%
VTPSX
VEMIX