PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTPSX returned 9.89%/yr vs 9.08%/yr for VEMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTPSX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 9.08% соответственно.

VTPSX

1 день
0.62%
1 месяц
5.54%
С начала года
15.42%
6 месяцев
18.21%
1 год
33.40%
3 года*
19.84%
5 лет*
8.85%
10 лет*
9.89%

VEMIX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		15.42%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		14.00%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between VTPSX and VEMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.86

The correlation between VTPSX and VEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAXVTPSX с MIEIX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSXVEMIX с VIIIX

Доходность на риск

VTPSX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.19

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.00

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

11.20

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VEMIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-66.43%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.05%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.77%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-32.52%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-36.04%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-15.99%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VEMIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеют волатильность 4.79% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.01%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.81%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

14.32%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.38%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.45%

-0.52%

Сравнение комиссий VTPSX и VEMIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VEMIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VEMIX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.36%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.63%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

VTPSX and VEMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMIX has higher volatility (5.01%) compared to VTPSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VEMIX's -66.43%.

VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор