PortfoliosLab logo
Сравнение VTPSX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.81%
110.53%
VTPSX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.69

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VTPSX:

1.05

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.14

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.82

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.55

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VTPSX:

4.22%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VTPSX:

15.63%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VTPSX:

-1.45%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTPSX показывает доходность 7.63%, а VTIAX немного ниже – 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 4.85%, а акции VTIAX немного отстают с 4.81%.


VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.32%

5 лет

10.62%

10 лет

4.85%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и VTIAX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTPSX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTPSX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTPSX: 0.69
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTPSX: 1.05
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTPSX: 1.14
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTPSX: 0.82
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTPSX: 2.55
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
VTPSX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VTIAX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VTIAX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-1.45%
VTPSX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 9.85% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
9.84%
VTPSX
VTIAX