PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с VIGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		0.87%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-13.83%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 15.56% соответственно.

VTMSX

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.65%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.54%
1 год
17.33%
3 года*
9.50%
5 лет*
3.93%
10 лет*
9.53%

VIGAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.72%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.93%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VTMSX и VIGAX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.66

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

2.37

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между VTMSX и VIGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VIGAX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.33%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VIGAX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-50.66%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-16.51%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.63%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-35.63%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-16.51%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-12.02%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.57%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VIGAX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.51% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.10%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.69%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.30%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

21.49%

+1.61%