PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 25.78%/yr for VGT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.79% против 25.78% соответственно.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VTMSX and VGT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.73

The correlation between VTMSX and VGT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTMSX и VGT

Секторы
VTMSX
VGT

Финансовые услуги

16.7%
0.5%

Промышленность

15.6%
0.4%

Технологии

15.4%
98.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
0.1%

Здравоохранение

10.9%
0.0%

Недвижимость

7.8%

-

Энергетика

6.0%
0.3%

Сырьевые материалы

5.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

VTMSX
16.7%
VGT
0.5%

Промышленность

VTMSX
15.6%
VGT
0.4%

Технологии

VTMSX
15.4%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

VTMSX
13.4%
VGT
0.1%

Здравоохранение

VTMSX
10.9%
VGT
0.0%

Недвижимость

VTMSX
7.8%
VGT

-

Энергетика

VTMSX
6.0%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

VTMSX
5.3%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

VTMSX
3.5%
VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

VTMSX
3.5%
VGT

-

Коммунальные услуги

VTMSX
1.9%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VTMSX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.95

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.63

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.69

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

11.77

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.95

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VGT

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-54.63%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-16.40%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.23%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.07%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-35.07%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-7.95%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.13%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.39%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

16.07%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

20.57%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

25.18%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.60%

-1.48%

Сравнение комиссий VTMSX и VGT

И VTMSX, и VGT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VGT

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and VGT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to VTMSX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор