Сравнение VTMSX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.28% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и HFCGX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
VTMSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
VTMSX
HFCGX
Сравнение VTMSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.05 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.90 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и HFCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и HFCGX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и HFCGX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -62.35% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.38% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.30% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -54.22% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.13% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -15.32% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.13% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и HFCGX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.03% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.24% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 18.58% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 24.54% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 25.79% | -2.67% |