PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-20.03%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий VTMSX и FZIPX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VTMSX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.57

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.88

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между VTMSX и FZIPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FZIPX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FZIPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FZIPX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-42.71%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.33%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-28.19%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.45%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-9.09%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.34%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FZIPX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.43%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.35%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.29%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.93%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.98%

-0.86%