PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с VFWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.17%/yr vs 9.94%/yr for VFWAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMGX показывает доходность 15.14%, а VFWAX немного ниже – 14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции VFWAX немного отстают с 9.94%.

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Correlation

The correlation between VTMGX and VFWAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between VTMGX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMGX и VFWAX

Секторы
VTMGX
VFWAX

Финансовые услуги

23.3%
23.3%

Промышленность

19.2%
15.7%

Технологии

13.8%
18.5%

Здравоохранение

8.2%
7.1%

Сырьевые материалы

7.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.1%

Энергетика

5.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.6%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

VTMGX
23.3%
VFWAX
23.3%

Промышленность

VTMGX
19.2%
VFWAX
15.7%

Технологии

VTMGX
13.8%
VFWAX
18.5%

Здравоохранение

VTMGX
8.2%
VFWAX
7.1%

Сырьевые материалы

VTMGX
7.5%
VFWAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.5%
VFWAX
8.2%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.6%
VFWAX
5.1%

Энергетика

VTMGX
5.4%
VFWAX
5.2%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.4%
VFWAX
4.6%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.3%
VFWAX
3.2%

Недвижимость

VTMGX
2.7%
VFWAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

VTMGX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.90

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

11.40

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VFWAX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-34.93%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.34%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.25%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.40%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-34.93%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.79%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-7.19%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VFWAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 4.98% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.97%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.09%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.41%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.19%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.08%

+0.46%

Сравнение комиссий VTMGX и VFWAX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VFWAX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VFWAX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTMGX and VFWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to VFWAX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs VFWAX's -34.93%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор