PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и DFISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.95%
323.02%
VTMGX
DFISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.71

DFISX:

0.82

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.08

DFISX:

1.19

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.15

DFISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.89

DFISX:

0.92

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.59

DFISX:

2.87

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

DFISX:

4.58%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.48%

DFISX:

16.08%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.78%

DFISX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.81% соответственно.


VTMGX

С начала года

9.94%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

5.28%

1 год

10.69%

5 лет

11.88%

10 лет

5.30%

DFISX

С начала года

9.27%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.51%

5 лет

11.47%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и DFISX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.


График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.71
DFISX: 0.82
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 1.08
DFISX: 1.19
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.15
DFISX: 1.16
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.89
DFISX: 0.92
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.59
DFISX: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.82
VTMGX
DFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и DFISX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DFISX в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.15%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и DFISX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-1.52%
VTMGX
DFISX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и DFISX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
9.71%
VTMGX
DFISX