PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMGX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и DFISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VTMGX с DFISX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMGX или DFISX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.75

DFISX:

0.91

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.20

DFISX:

1.40

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.16

DFISX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

1.00

DFISX:

1.10

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.93

DFISX:

3.44

Индекс Язвы

VTMGX:

4.50%

DFISX:

4.57%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.47%

DFISX:

15.95%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

VTMGX:

-1.01%

DFISX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 6.04% против 4.44% соответственно.

VTMGX

С начала года

15.96%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

13.33%

1 год

12.30%

3 года

9.97%

5 лет

11.11%

10 лет

6.04%

DFISX

С начала года

16.80%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

15.21%

1 год

14.39%

3 года

8.98%

5 лет

10.52%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

DFA International Small Company Portfolio

Сравнение комиссий VTMGX и DFISX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и DFISX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFISX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.81%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.94%3.39%3.01%3.51%6.17%1.71%4.54%7.74%5.52%5.28%4.47%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и DFISX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и DFISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и DFISX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...