Сравнение VTMGX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMGX или DFISX.
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и DFISX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMGX показывает доходность 3.96%, а DFISX немного выше – 3.98%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 5.19% против 5.89% соответственно.
VTMGX
3.96%
-4.95%
-3.05%
12.39%
5.58%
5.19%
DFISX
3.98%
-5.16%
-2.15%
13.83%
5.35%
5.89%
Основные характеристики
| VTMGX | DFISX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.69 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 13.15% |
| Макс. просадка | -60.58% | -60.66% |
| Текущая просадка | -8.28% | -8.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMGX и DFISX
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между VTMGX и DFISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMGX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и DFISX
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и DFISX
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и DFISX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 3.56% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.