PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с DFISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - VTMGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.24%/yr vs 8.36%/yr for DFISX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.36% соответственно.

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%

DFISX

1 день
0.18%
1 месяц
3.43%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.38%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		9.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between VTMGX and DFISX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.87

The correlation between VTMGX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVXDFISX с VFSAX

Доходность на риск

VTMGX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.65

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.15

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

7.90

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.87

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и DFISX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-60.66%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.96%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.68%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-35.06%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-43.00%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-11.64%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и DFISX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.78%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.00%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

13.77%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.89%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.20%

+0.34%

Сравнение комиссий VTMGX и DFISX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и DFISX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DFISX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.87%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTMGX and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs DFISX's -60.66%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор