PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с APHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с APHEX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) are both mutual funds - VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.45%/yr vs 10.80%/yr for APHEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMGX charges 0.07%/yr vs 1.07%/yr for APHEX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и APHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью 15.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции APHEX немного впереди с 10.80%.

VTMGX

1 день
3.45%
1 месяц
0.53%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.93%
1 год
28.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.45%

APHEX

1 день
2.84%
1 месяц
-2.15%
С начала года
15.69%
6 месяцев
17.76%
1 год
38.75%
3 года*
22.05%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и APHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		13.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		15.69%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%

Correlation

The correlation between VTMGX and APHEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between VTMGX and APHEX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTR

Доходность на риск

VTMGX vs. APHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c APHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMGXAPHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.20

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.85

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.73

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

9.95

-0.13

VTMGX vs. APHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHEX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и APHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и APHEX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и APHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXAPHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-66.36%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.48%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-16.59%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-41.76%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-43.20%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.08%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-21.81%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.96%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и APHEX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 6.63%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXAPHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.41%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.43%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.96%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.53%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.17%

-1.58%

Сравнение комиссий VTMGX и APHEX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии APHEX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и APHEX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности APHEX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.40%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.63%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and APHEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (8.41%) compared to VTMGX (6.63%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs APHEX's -66.36%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и APHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор