Сравнение VTMFX с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 7.97% против 1.75% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и MEAR
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. MEAR — Ранг доходности на риск
VTMFX
MEAR
Сравнение VTMFX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.81 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.78 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.77 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 21.16 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.81 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 2.38 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и MEAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и MEAR
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и MEAR
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -2.68% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -0.86% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -1.12% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -2.68% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.24% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.19% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.15% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и MEAR
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.37% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.60% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 1.16% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 0.98% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 1.52% | +7.58% |