PortfoliosLab logo
Сравнение MEAR с DFIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEAR и DFIHX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MEAR и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48%
1.98%
MEAR
DFIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEAR:

4.02

DFIHX:

6.01

Коэф-т Сортино

MEAR:

6.75

DFIHX:

9.78

Коэф-т Омега

MEAR:

1.88

DFIHX:

8.61

Коэф-т Кальмара

MEAR:

14.85

DFIHX:

10.16

Коэф-т Мартина

MEAR:

54.18

DFIHX:

61.80

Индекс Язвы

MEAR:

0.07%

DFIHX:

0.08%

Дневная вол-ть

MEAR:

0.89%

DFIHX:

0.83%

Макс. просадка

MEAR:

-2.68%

DFIHX:

-89.99%

Текущая просадка

MEAR:

-0.13%

DFIHX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, MEAR показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 4.95%.


MEAR

С начала года

3.48%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.65%

1 год

3.48%

5 лет

1.74%

10 лет

N/A

DFIHX

С начала года

4.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.08%

1 год

4.95%

5 лет

1.81%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEAR и DFIHX

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DFIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEAR c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEAR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.026.01
Коэффициент Сортино MEAR, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.759.78
Коэффициент Омега MEAR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.888.61
Коэффициент Кальмара MEAR, с текущим значением в 14.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.8510.16
Коэффициент Мартина MEAR, с текущим значением в 54.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0054.1861.80
MEAR
DFIHX

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 4.02, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 6.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.02
6.01
MEAR
DFIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и DFIHX

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DFIHX в 4.54%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
3.43%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%0.00%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
4.54%3.36%1.08%0.00%0.62%2.14%1.85%1.13%0.74%0.42%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MEAR и DFIHX

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и DFIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13%
-0.20%
MEAR
DFIHX

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и DFIHX

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.26%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26%
0.55%
MEAR
DFIHX