PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEAR с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEAR и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEAR и JMST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%0.53%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEAR показывает доходность 0.58%, а JMST немного ниже – 0.56%.


MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий MEAR и JMST

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MEAR vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEAR c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEARJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

3.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

5.09

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

2.13

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

4.44

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.16

23.53

-2.37

MEAR vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMST равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEARJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

2.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.87

-0.77

Корреляция

Корреляция между MEAR и JMST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и JMST

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности JMST в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEAR и JMST

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и JMST.


Загрузка...

Показатели просадок


MEARJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-2.41%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.53%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

-1.15%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.07%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.13%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и JMST

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEARJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

0.47%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

0.81%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

0.82%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

1.15%

+0.37%