PortfoliosLab logo
Сравнение MEAR с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEAR и JMST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MEAR и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MEAR:

0.40%

JMST:

0.58%

Макс. просадка

MEAR:

-0.02%

JMST:

-0.02%

Текущая просадка

MEAR:

-0.02%

JMST:

0.00%

Доходность по периодам


MEAR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JMST

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEAR и JMST

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEAR и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEAR
Ранг риск-скорректированной доходности MEAR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEAR c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и JMST

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JMST в 3.19%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEAR и JMST

Максимальная просадка MEAR за все время составила -0.02%, примерно равная максимальной просадке JMST в -0.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и JMST


Загрузка...