Сравнение MEAR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.08% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и FXAIX
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MEAR
FXAIX
Сравнение MEAR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 0.97 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 1.49 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.23 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.52 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 7.30 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.97 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.70 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и FXAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и FXAIX
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и FXAIX
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -33.79% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -12.13% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -24.50% | +23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -33.79% | +31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.23% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.83% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.53% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и FXAIX
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.34% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 9.53% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 18.32% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 16.92% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 18.05% | -16.53% |