Сравнение MEAR с BAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB).
MEAR и BAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и BAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и BAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BAB с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям BAB по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.58% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и BAB
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAB в 0.28%.
Доходность на риск
MEAR vs. BAB — Ранг доходности на риск
MEAR
BAB
Сравнение MEAR c BAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | BAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 0.71 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 1.05 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.13 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.13 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 3.35 | +17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.71 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | -0.00 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и BAB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и BAB
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BAB в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и BAB
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и BAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -27.80% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -4.50% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -24.95% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -27.80% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.78% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.30% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.51% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и BAB
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.14% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 3.90% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 6.61% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 8.31% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 9.70% | -8.18% |