PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с FFVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с FFVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и FFVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и FFVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции FFVFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.27% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Fidelity Freedom 2015 Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFXFFVFX с FRQKX

Сравнение комиссий VTMFX и FFVFX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXFFVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.30

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.39

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. FFVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFVFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и FFVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXFFVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.25

Корреляция

Корреляция между VTMFX и FFVFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и FFVFX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FFVFX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и FFVFX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и FFVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXFFVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-39.04%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-5.04%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.44%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-20.44%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.34%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.34%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.22%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и FFVFX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXFFVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.13%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.39%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

6.95%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

7.52%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

7.63%

+1.47%