PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFVFX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с VBIAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFVFX или VBIAX.

Корреляция

Корреляция между FFVFX и VBIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFVFX:

0.64

VBIAX:

0.84

Коэф-т Сортино

FFVFX:

0.86

VBIAX:

1.31

Коэф-т Омега

FFVFX:

1.11

VBIAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FFVFX:

0.34

VBIAX:

0.90

Коэф-т Мартина

FFVFX:

2.62

VBIAX:

3.54

Индекс Язвы

FFVFX:

1.67%

VBIAX:

2.99%

Дневная вол-ть

FFVFX:

7.46%

VBIAX:

12.12%

Макс. просадка

FFVFX:

-35.81%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

FFVFX:

-8.70%

VBIAX:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 0.97% против 7.96% соответственно.

FFVFX

С начала года

1.40%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-0.96%

1 год

4.72%

5 лет

2.22%

10 лет

0.97%

VBIAX

С начала года

0.72%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

-1.01%

1 год

10.14%

5 лет

9.80%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFVFX и VBIAX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFVFX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFVFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFVFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и VBIAX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VBIAX в 6.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		2.88%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%8.14%4.86%3.72%5.81%8.18%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.36%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и VBIAX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и VBIAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...