Сравнение FFVFX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FFVFX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFVFX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 0.25% | 13.19% | 6.20% | 11.38% | -14.63% | 7.31% | 12.46% | 16.28% | -4.56% | 12.99% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.97% соответственно.
FFVFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.27%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFVFX и VBIAX
FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
FFVFX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
FFVFX
VBIAX
Сравнение FFVFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFVFX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.70 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.71 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 8.03 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFVFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FFVFX и VBIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFVFX и VBIAX
Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 6.46% | 6.48% | 3.94% | 2.61% | 8.38% | 10.74% | 6.83% | 6.70% | 7.96% | 3.71% | 3.72% | 5.55% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FFVFX и VBIAX
Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFVFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.04% | -35.90% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -7.78% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -21.53% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.44% | -22.78% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -4.10% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.47% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.66% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFVFX и VBIAX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFVFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.71% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 6.20% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 11.39% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 11.05% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 11.18% | -3.55% |