PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFVFX с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFVFX (Fidelity Freedom 2015 Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FFVFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, FFVFX returned 6.65%/yr vs 9.83%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFVFX charges 0.54%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.83% соответственно.

FFVFX

1 день
0.32%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.90%
3 года*
10.48%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.65%

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFVFX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.19%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between FFVFX and VBIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.91

The correlation between FFVFX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFVFX и VBIAX

Секторы
FFVFX
VBIAX

Технологии

22.7%
33.5%

Финансовые услуги

17.4%
12.0%

Промышленность

15.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Сырьевые материалы

5.9%
2.0%

Энергетика

5.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Технологии

FFVFX
22.7%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

FFVFX
17.4%
VBIAX
12.0%

Промышленность

FFVFX
15.7%
VBIAX
9.8%

Потребительский циклический сектор

FFVFX
9.2%
VBIAX
10.0%

Здравоохранение

FFVFX
8.5%
VBIAX
9.2%

Коммуникационные услуги

FFVFX
7.6%
VBIAX
10.3%

Сырьевые материалы

FFVFX
5.9%
VBIAX
2.0%

Энергетика

FFVFX
5.7%
VBIAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

FFVFX
4.5%
VBIAX
4.7%

Коммунальные услуги

FFVFX
1.8%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

FFVFX
1.1%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FRQKXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

FFVFX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.59

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.42

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

15.60

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и VBIAX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFVFXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-35.90%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-5.83%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-11.70%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-21.53%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-22.78%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.44%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и VBIAX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.32% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFVFXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.26%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

6.11%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

7.90%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

11.05%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

11.21%

-3.55%

Сравнение комиссий FFVFX и VBIAX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и VBIAX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VBIAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.42%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FFVFX and VBIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFVFX has higher volatility (2.32%) compared to VBIAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, FFVFX dropped -39.04% vs VBIAX's -35.90%.

FFVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFVFX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор