PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.40% соответственно.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с FLIFXFFVFX с FRQKX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий FFVFX и VWENX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFVFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.82

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.89

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.54

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между FFVFX и VWENX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и VWENX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и VWENX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-36.02%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.02%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-20.84%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-25.33%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.90%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.38%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.78%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и VWENX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

6.66%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

11.88%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

11.12%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.50%

-3.87%