PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFVFX с VWENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFVFX (Fidelity Freedom 2015 Fund) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FFVFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, FFVFX returned 6.62%/yr vs 10.21%/yr for VWENX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFVFX charges 0.54%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.21% соответственно.

FFVFX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
14.05%
3 года*
10.36%
5 лет*
4.23%
10 лет*
6.62%

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFVFX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		5.85%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between FFVFX and VWENX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between FFVFX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFVFX и VWENX

Секторы
FFVFX
VWENX

Технологии

22.7%
31.8%

Финансовые услуги

17.4%
10.6%

Промышленность

15.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
12.3%

Сырьевые материалы

5.9%
2.1%

Энергетика

5.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Технологии

FFVFX
22.7%
VWENX
31.8%

Финансовые услуги

FFVFX
17.4%
VWENX
10.6%

Промышленность

FFVFX
15.7%
VWENX
8.5%

Потребительский циклический сектор

FFVFX
9.2%
VWENX
10.9%

Здравоохранение

FFVFX
8.5%
VWENX
9.8%

Коммуникационные услуги

FFVFX
7.6%
VWENX
12.3%

Сырьевые материалы

FFVFX
5.9%
VWENX
2.1%

Энергетика

FFVFX
5.7%
VWENX
4.4%

Потребительский защитный сектор

FFVFX
4.5%
VWENX
4.4%

Коммунальные услуги

FFVFX
1.8%
VWENX
2.5%

Недвижимость

FFVFX
1.1%
VWENX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с VBIAXFFVFX с SPYFFVFX с FRQKXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

FFVFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.43

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.42

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.99

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и VWENX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFVFXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-36.02%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-6.77%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-11.98%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-20.84%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-25.33%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.67%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.36%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.46%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и VWENX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFVFXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

6.68%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

8.42%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

11.14%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

11.53%

-3.87%

Сравнение комиссий FFVFX и VWENX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и VWENX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VWENX в 10.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.44%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

FFVFX and VWENX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (2.61%) compared to FFVFX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FFVFX dropped -39.04% vs VWENX's -36.02%.

FFVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFVFX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор