PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FLIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		-0.26%11.69%6.72%11.26%-14.40%6.74%11.56%17.03%-3.43%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FLIFX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFVFX имеют среднегодовую доходность 6.27%, а акции FLIFX немного отстают с 6.05%.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

FLIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.01%
1 год
9.47%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FRQKX
Часто сравнивают с FLIFX:
FLIFX с AOAFLIFX с VTINXFLIFX с FIKFXFLIFX с VWELXFLIFX с VFFVXFLIFX с FXIFXFLIFX с FSKAX

Сравнение комиссий FFVFX и FLIFX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLIFX в 0.12%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Доходность на риск

FFVFX vs. FLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLIFX
Ранг доходности на риск FLIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.52

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.17

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.16

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.92

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FLIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FLIFX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FLIFX в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		5.43%5.42%5.17%2.56%3.09%2.80%2.63%18.76%3.14%1.94%1.84%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FLIFX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FLIFX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-19.54%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-4.60%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-19.54%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-19.54%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.09%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-2.80%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FLIFX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.66%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.91%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

6.39%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

7.26%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.47%

+0.16%