Сравнение VTMFX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 4.49% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и ECAT
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
VTMFX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
VTMFX
ECAT
Сравнение VTMFX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.78 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.73 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 2.69 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и ECAT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и ECAT
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и ECAT
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -32.23% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -12.90% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -8.44% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.40% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.53% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и ECAT
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.50% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 10.60% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 17.10% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 16.98% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 16.98% | -7.88% |