Сравнение VTIVX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VGT.
Основные характеристики
| VTIVX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.65% | 29.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 44.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.53% | 12.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 23.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 21.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 18.27 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 10.09% | 21.11% |
| Макс. просадка | -51.69% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VGT
С начала года, VTIVX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.88% против 21.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VGT
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VGT
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.95% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VGT
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.