Сравнение VTIVX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.30% против 21.51% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VGT
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VTIVX
VGT
Сравнение VTIVX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.10 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 5.77 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VGT
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VGT
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -54.63% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -16.40% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -35.07% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -35.07% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -11.66% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.00% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.35% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 8.03% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 16.35% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 27.27% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 25.06% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 24.48% | -9.72% |