Сравнение VTIVX с SWMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и SWMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и SWMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность -3.63%, а SWMRX немного ниже – -3.79%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции SWMRX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.44% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и SWMRX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. SWMRX — Ранг доходности на риск
VTIVX
SWMRX
Сравнение VTIVX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | SWMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.07 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и SWMRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и SWMRX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SWMRX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и SWMRX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки SWMRX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и SWMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -30.41% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.17% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -30.12% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -30.41% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -8.62% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.23% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.23% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и SWMRX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеют волатильность 4.36% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.53% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.17% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.24% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.34% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.46% | -0.71% |