Сравнение VTIVX с ITDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и ITDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 12.34% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -0.34%.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и ITDE
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. ITDE — Ранг доходности на риск
VTIVX
ITDE
Сравнение VTIVX c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.45 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и ITDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и ITDE
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ITDE в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и ITDE
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и ITDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -14.67% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.88% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.40% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.45% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и ITDE
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеют волатильность 5.17% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.47% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 15.03% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.92% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 12.92% | +1.84% |