Сравнение VTIVX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.87% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FFGZX
И VTIVX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
VTIVX
FFGZX
Сравнение VTIVX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.42 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FFGZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FFGZX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FFGZX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -14.94% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -3.33% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -14.94% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -14.94% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -3.09% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.29% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.79% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FFGZX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.85% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.78% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 4.35% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 5.03% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 4.39% | +10.36% |