PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%22.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIUX показывает доходность -1.67%, а VYMSX немного ниже – -1.68%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий VTIUX и VYMSX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.56

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.98

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.05

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

0.19

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.56

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между VTIUX и VYMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и VYMSX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и VYMSX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-57.85%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.15%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-31.71%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.34%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.21%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.73%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 5.28%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.17%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.74%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

24.41%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

23.28%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

22.84%

-6.81%