Сравнение VTIUX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -0.71% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 19.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%.
VTIUX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и JLGMX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
VTIUX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
VTIUX
JLGMX
Сравнение VTIUX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.65 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.07 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 2.61 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.65 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и JLGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и JLGMX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.86%, что больше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 14.86% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и JLGMX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -31.82% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -16.73% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -31.13% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -13.00% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -5.83% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.57% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и JLGMX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 5.32%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.50% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.58% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 21.16% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.25% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.54% | -5.52% |