PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%23.79%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с JLGMXVTIUX с LTIUX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VTIUX и VGT

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VTIUX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.67

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.88

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.77

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTIUX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и VGT

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и VGT

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-54.63%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-16.40%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-35.07%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-11.66%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.00%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.35%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и VGT

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.03%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

16.35%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

27.27%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

25.06%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

24.48%

-8.45%