Сравнение VTIUX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и FSKAX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VTIUX
FSKAX
Сравнение VTIUX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.20 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и FSKAX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и FSKAX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -35.01% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.42% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.39% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.20% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -4.05% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.60% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и FSKAX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.28% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.52% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.85% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.69% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.42% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 18.44% | -2.41% |