PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTIUX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIUX и SWTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTIUX с SWTSX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIUX или SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIUX:

0.54

SWTSX:

0.56

Коэф-т Сортино

VTIUX:

0.76

SWTSX:

0.82

Коэф-т Омега

VTIUX:

1.12

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTIUX:

0.44

SWTSX:

0.51

Коэф-т Мартина

VTIUX:

2.08

SWTSX:

1.90

Индекс Язвы

VTIUX:

3.88%

SWTSX:

5.18%

Дневная вол-ть

VTIUX:

17.52%

SWTSX:

20.11%

Макс. просадка

VTIUX:

-36.39%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

VTIUX:

-4.10%

SWTSX:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -1.30%.

VTIUX

С начала года

3.43%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

0.55%

1 год

9.38%

3 года

10.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWTSX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-3.30%

1 год

10.31%

3 года

14.89%

5 лет

15.44%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Сравнение комиссий VTIUX и SWTSX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIUX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIUX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIUX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и SWTSX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SWTSX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		3.09%3.19%1.82%5.44%18.89%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.25%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и SWTSX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и SWTSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и SWTSX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 3.36%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...