Сравнение VTIUX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 18.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и SWTSX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
VTIUX
SWTSX
Сравнение VTIUX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.18 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и SWTSX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и SWTSX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -54.60% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.42% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.40% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.20% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.63% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.59% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и SWTSX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 5.28% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.52% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.87% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.70% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.45% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 18.59% | -2.56% |