Сравнение VTIUX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и ATLAX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
VTIUX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
VTIUX
ATLAX
Сравнение VTIUX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.83 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.43 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.01 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и ATLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и ATLAX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и ATLAX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -39.28% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -5.44% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -31.49% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -15.54% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -14.58% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.46% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и ATLAX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.83% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 3.92% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 7.10% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 8.89% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.44% | -0.41% |