PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий VTIUX и IEOSX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.72

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.24

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.08

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

-0.25

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между VTIUX и IEOSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и IEOSX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности IEOSX в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и IEOSX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-44.03%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-17.29%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-34.91%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-14.05%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.55%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

8.14%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 5.28%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.14%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.76%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

24.67%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.52%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

21.40%

-5.37%