PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с VTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VTP.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%

VTP

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и VTP

2026 (YTD)2025
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%1.89%
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF		1.55%2.27%

Correlation

The correlation between VTIP and VTP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VTP:
VTP с TIPVTP с VIPSXVTP с BNDVTP с VGVTVTP с VGITVTP с SCHRVTP с JCPB

Доходность на риск

VTIP vs. VTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.31

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPVTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-1.92%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.30%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.52%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPVTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

3.26%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.26%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

3.26%

-0.52%

Сравнение комиссий VTIP и VTP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTP в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF		1.61%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and VTP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VTP.

VTIP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.61% for VTP.

VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.05% for VTP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и VTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор