Сравнение VTIP с VTP
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.75%.
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.03%
VTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.36% | 1.97% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.75% | 2.46% |
Correlation
The correlation between VTIP and VTP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. VTP — Ранг доходности на риск
VTIP
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTIP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VTP
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -1.92% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.09% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.52% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 3.34% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 3.34% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.34% | -0.60% |
Сравнение комиссий VTIP и VTP
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VTP
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.61% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and VTP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VTP.
VTIP has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.62% for VTP.
VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор