Сравнение VTP с SCHP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTP charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTP показывает доходность 1.10%, а SCHP немного выше – 1.15%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам VTP и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.15% | 2.45% |
Correlation
The correlation between VTP and SCHP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. SCHP — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHP
Сравнение VTP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и SCHP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -14.26% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.70% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.92% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.36% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 6.11% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.59% | -2.24% |
Сравнение комиссий VTP и SCHP
VTP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и SCHP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHP в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.00% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTP and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VTP.
SCHP has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.62% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.03% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для VTP и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор