Сравнение VTP с TIP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 1.89% vs 1.74% for TIP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VTP charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTP показывает доходность 0.69%, а TIP немного ниже – 0.68%.
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.95%
TIP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.82M | $188.33M | $220.70M | |
| $5.12M | $3.81M | $2.60M |
Сравнение доходности по годам VTP и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.69% | 2.46% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.68% | 2.46% |
Correlation
The correlation between VTP and TIP is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between VTP and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. TIP — Ранг доходности на риск
VTP
TIP
Сравнение VTP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.32 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и TIP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -14.57% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.98% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.16% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.41% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) составляет 0.62%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что VTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.67% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.51% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.31% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 6.19% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 5.72% | -2.43% |
Сравнение комиссий VTP и TIP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и TIP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TIP в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.97% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.99% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTP and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIP has higher volatility (0.67%) compared to VTP (0.62%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs TIP's -14.57%.
On 1-year performance, VTP leads with 1.89% vs 1.74% for TIP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 1.89% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
TIP has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.99% for VTP.
Both ETFs track ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.18% for TIP.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор