Сравнение VTP с SCHR
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTP и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам VTP и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 3.01% |
Correlation
The correlation between VTP and SCHR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. SCHR — Ранг доходности на риск
VTP
SCHR
Сравнение VTP c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.44 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и SCHR
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -16.11% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.37% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.64% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и SCHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.43% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.38% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.47% | -1.21% |
Сравнение комиссий VTP и SCHR
И VTP, и SCHR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и SCHR
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHR в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.92% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and SCHR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP and SCHR have the same expense ratio: 0.05% per year.
SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.61% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHR is Government Bonds. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.
Подберите оптимальное распределение для VTP и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор