Сравнение VTP с VIPSX
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for VIPSX.
Доходность
Сравнение доходности VTP и VIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTP показывает доходность 1.55%, а VIPSX немного выше – 1.59%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам VTP и VIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.59% | 2.29% |
Correlation
The correlation between VTP and VIPSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. VIPSX — Ранг доходности на риск
VTP
VIPSX
Сравнение VTP c VIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и VIPSX
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -15.13% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.11% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.24% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и VIPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.40% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.99% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.33% | -2.07% |
Сравнение комиссий VTP и VIPSX
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и VIPSX
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VTP and VIPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VTP и VIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор