PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с VBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, VTIP returned 3.58% vs 3.91% for VBIL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и VBIL

2026 (YTD)2025
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%4.90%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between VTIP and VBIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

VTIP vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
18.07

-15.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
111.81

-108.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

39.66

-38.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

296.41

-291.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

1,960.46

-1,942.56

VTIP vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VBIL

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-0.09%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.01%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.00%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VBIL

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.05%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.16%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

0.22%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

0.30%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.30%

+2.44%

Сравнение комиссий VTIP и VBIL

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VBIL

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and VBIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.65%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VBIL's -0.09%.

On 1-year performance, VBIL leads with 3.91% vs 3.58% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.91% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VBIL.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.61% for VTIP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VBIL is Ultrashort Bond. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.07% for VBIL.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор