Сравнение VBIL с VUSXX
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VBIL is passively managed, while VUSXX is actively managed. Over the past year, VBIL returned 3.83% vs 3.55% for VUSXX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VUSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VUSXX с доходностью 1.82%.
VBIL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.93M | $177.04M | $192.16M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBIL и VUSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 2.13% | 3.73% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.82% | 3.87% |
Correlation
The correlation between VBIL and VUSXX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. VUSXX — Ранг доходности на риск
VBIL
VUSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VBIL c VUSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | VUSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 289.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,770.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VUSXX
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VUSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VUSXX
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.00% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.66% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 1.05% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.76% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.74% | -0.45% |
Сравнение комиссий VBIL и VUSXX
И VBIL, и VUSXX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VUSXX
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VUSXX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.58% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.49% | 4.15% | 1.63% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and VUSXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBIL has higher volatility (0.07%) compared to VUSXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs VUSXX's 0.00%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.78 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и VUSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор