Сравнение VBIL с VUSXX
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VBIL is passively managed, while VUSXX is actively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 3.98% for VUSXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VUSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VBIL на уровне 1.51% и VUSXX на уровне 1.51%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBIL и VUSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.51% | 3.71% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 3.87% |
Correlation
The correlation between VBIL and VUSXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. VUSXX — Ранг доходности на риск
VBIL
VUSXX
Сравнение VBIL c VUSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | VUSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14 | 3.68 | +11.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.45 | 2.14 | +11.31 |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VUSXX
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VUSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VUSXX
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.31% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.79% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 1.12% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.75% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.75% | -0.45% |
Сравнение комиссий VBIL и VUSXX
И VBIL, и VUSXX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VUSXX
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VUSXX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and VUSXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSXX has higher volatility (0.31%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs VUSXX's 0.00%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и VUSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор