Сравнение VBIL с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBIL и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и BND
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIL vs. BND — Ранг доходности на риск
VBIL
BND
Сравнение VBIL c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.78 | 0.93 | +11.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.76 | 1.32 | +28.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.77 | 1.16 | +11.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.72 | 1.75 | +41.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 377.55 | 4.78 | +372.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78 | 0.93 | +11.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.10 | 0.59 | +12.51 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и BND
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и BND
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -18.58% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -2.44% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.07% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.90% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и BND
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.63% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.52% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 4.30% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 6.00% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 5.52% | -5.21% |