Сравнение VBIL с BND
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.83% vs 2.32% for BND. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
VBIL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $190.93M | $177.04M | $192.16M |
Сравнение доходности по годам VBIL и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 2.13% | 3.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 6.07% |
Correlation
The correlation between VBIL and BND is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. BND — Ранг доходности на риск
VBIL
BND
Сравнение VBIL c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +108.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.83 | 1.11 | +37.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 289.96 | 0.87 | +289.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,770.01 | 2.15 | +1,767.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и BND
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -18.58% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.68% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.50% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.06% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.08% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и BND
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.04% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.93% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 3.63% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 6.03% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 5.53% | -5.24% |
Сравнение комиссий VBIL и BND
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и BND
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.58% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and BND have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to VBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs BND's -18.58%.
On 1-year performance, VBIL leads with 3.83% vs 2.32% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.83% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VBIL.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.58% for VBIL.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while BND is Total Bond Market. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.03% for BND.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.78 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор