Сравнение VBIL с BIL
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.91% vs 3.84% for BIL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 1.71%, а BIL немного ниже – 1.67%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VBIL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 3.69% |
Correlation
The correlation between VBIL and BIL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.46 |
The correlation between VBIL and BIL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. BIL — Ранг доходности на риск
VBIL
BIL
Сравнение VBIL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.66 | 87.16 | -47.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 296.41 | 352.24 | -55.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,960.46 | 2,793.11 | -832.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и BIL
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -0.78% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.26% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и BIL
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.14% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.20% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.26% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.26% | +0.04% |
Сравнение комиссий VBIL и BIL
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и BIL
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and BIL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIL has higher volatility (0.07%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, VBIL leads with 3.91% vs 3.84% for BIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.91% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.65% for VBIL.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs 18.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор