Сравнение VBIL с BIL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 0.87%, а BIL немного выше – 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 12.78, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VBIL и BIL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BIL в 3.96%

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BIL.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.