PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VAIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VAIPX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.55% соответственно.

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%

VAIPX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.90%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAXVAIPX с VITAX

Сравнение комиссий VTIP и VAIPX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVAIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.74

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.03

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.20

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

3.63

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VAIPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.74

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.36

Корреляция

Корреляция между VTIP и VAIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VAIPX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VAIPX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VAIPX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-15.04%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.85%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.40%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-14.40%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.37%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.84%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.94%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VAIPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.40%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.28%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.10%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.00%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.34%

-2.60%