PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAIPX с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VSCSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.17%
47.19%
VAIPX
VSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

0.33

VSCSX:

2.07

Коэф-т Сортино

VAIPX:

0.48

VSCSX:

3.10

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.06

VSCSX:

1.40

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.14

VSCSX:

2.97

Коэф-т Мартина

VAIPX:

1.10

VSCSX:

9.43

Индекс Язвы

VAIPX:

1.35%

VSCSX:

0.50%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.54%

VSCSX:

2.29%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

VAIPX:

-7.59%

VSCSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.29% соответственно.


VAIPX

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.69%

1 год

1.80%

5 лет

1.81%

10 лет

2.17%

VSCSX

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.75%

1 год

4.67%

5 лет

1.80%

10 лет

2.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIPX и VSCSX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAIPX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.332.07
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.483.10
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.40
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.142.97
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.109.43
VAIPX
VSCSX

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
2.07
VAIPX
VSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VSCSX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VSCSX в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
2.40%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%1.83%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
3.22%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VSCSX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.59%
-1.14%
VAIPX
VSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VSCSX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29%
0.62%
VAIPX
VSCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab