PortfoliosLab logo
Сравнение VAIPX с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VSCSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.97%
51.27%
VAIPX
VSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.51

VSCSX:

3.18

Коэф-т Сортино

VAIPX:

2.12

VSCSX:

5.07

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.27

VSCSX:

1.68

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.65

VSCSX:

5.51

Коэф-т Мартина

VAIPX:

4.39

VSCSX:

15.31

Индекс Язвы

VAIPX:

1.61%

VSCSX:

0.47%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.70%

VSCSX:

2.27%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.17%

VSCSX:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.41% соответственно.


VAIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.22%

5 лет

1.53%

10 лет

2.17%

VSCSX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.31%

5 лет

2.28%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIPX и VSCSX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIPX: 0.10%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и VSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIPX: 1.51
VSCSX: 3.18
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIPX: 2.12
VSCSX: 5.07
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIPX: 1.27
VSCSX: 1.68
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIPX: 0.65
VSCSX: 5.51
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIPX: 4.39
VSCSX: 15.31

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
3.18
VAIPX
VSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VSCSX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VSCSX в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.04%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VSCSX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-0.09%
VAIPX
VSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VSCSX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
1.02%
VAIPX
VSCSX