PortfoliosLab logo
Сравнение VAIPX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VWEAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.49%
200.86%
VAIPX
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.51

VWEAX:

2.48

Коэф-т Сортино

VAIPX:

2.12

VWEAX:

3.82

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.27

VWEAX:

1.61

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.65

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

VAIPX:

4.39

VWEAX:

13.65

Индекс Язвы

VAIPX:

1.61%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.70%

VWEAX:

3.50%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.17%

VWEAX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 4.51% соответственно.


VAIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.22%

5 лет

1.53%

10 лет

2.17%

VWEAX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.42%

1 год

8.87%

5 лет

5.59%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIPX и VWEAX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%
График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIPX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIPX: 1.51
VWEAX: 2.48
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIPX: 2.12
VWEAX: 3.82
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIPX: 1.27
VWEAX: 1.61
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIPX: 0.65
VWEAX: 3.35
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIPX: 4.39
VWEAX: 13.65

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
2.48
VAIPX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VWEAX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VWEAX в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.25%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VWEAX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-0.38%
VAIPX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VWEAX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
1.95%
VAIPX
VWEAX