Сравнение VAIPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAIPX или BND.
Основные характеристики
| VAIPX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.31% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.29% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.19 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.01% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.04% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.17% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VAIPX и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и BND
С начала года, VAIPX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAIPX и BND
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAIPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и BND
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.30% | 3.12% | 2.41% | 2.12% | 0.87% | 2.25% | 1.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и BND
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.