PortfoliosLab logo
Сравнение VAIPX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIPX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.03%
68.98%
VAIPX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.51

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VAIPX:

2.12

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.27

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.65

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VAIPX:

4.39

BND:

3.35

Индекс Язвы

VAIPX:

1.61%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.70%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.25%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.37% соответственно.


VAIPX

С начала года

3.51%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.18%

5 лет

1.49%

10 лет

2.08%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIPX и BND

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIPX: 0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIPX: 1.51
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIPX: 2.12
BND: 1.89
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIPX: 1.27
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIPX: 0.65
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIPX: 4.39
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.30
VAIPX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и BND

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и BND

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-7.18%
VAIPX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и BND

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
2.18%
VAIPX
BND