Сравнение VTINX с VNYUX
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VNYUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTINX returned 5.37%/yr vs 2.41%/yr for VNYUX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VNYUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VNYUX по среднегодовой доходности: 5.37% против 2.41% соответственно.
VTINX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.37%
VNYUX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам VTINX и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.33% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.23% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | -10.92% | 2.09% | 5.60% | 8.71% | 0.59% | 5.89% |
Correlation
The correlation between VTINX and VNYUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.18 |
The correlation between VTINX and VNYUX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTINX vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
VTINX
VNYUX
Сравнение VTINX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTINX | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.70 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 9.49 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VNYUX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VNYUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTINX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -16.59% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.08% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -7.10% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -16.59% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -16.59% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.14% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.08% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VNYUX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTINX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.89% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 2.46% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 3.21% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.78% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 4.61% | +1.15% |
Сравнение комиссий VTINX и VNYUX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNYUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VNYUX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VNYUX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.82% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
VTINX and VNYUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTINX has higher volatility (2.10%) compared to VNYUX (0.89%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VNYUX's -16.59%.
VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTINX и VNYUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор