Сравнение VTINX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.36% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и IOEZX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VTINX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VTINX
IOEZX
Сравнение VTINX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.89 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.78 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 7.34 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.39 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и IOEZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и IOEZX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и IOEZX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -56.15% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -11.71% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -21.47% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -38.12% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.15% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -8.64% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.85% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.38% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 8.72% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 15.55% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 13.90% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 16.44% | -10.75% |